Did the engine actually predict anything?

Насколько engine обгоняет монетку с учётом риска. Главное число в инвестициях. Чем выше, тем стабильнее доход относительно колебаний.

<0.5 = слабо · 0.5–1.0 = средне · 1.0–2.0 = хорошо (живут профессиональные хедж-фонды) · >2.0 = звёздное (Renaissance, Citadel)

Как Sharpe но штрафует ТОЛЬКО потери. Рост портфеля = хорошо, не страшно. Падение = плохо. Sortino почти всегда выше Sharpe для приличной стратегии.

<0.7 = слабо · 0.7–1.5 = средне · 1.5–3.0 = хорошо · >3.0 = звёздное. Если Sortino намного выше Sharpe — стратегия имеет positive skew (редкие большие плюсы).

Годовая доходность / самая глубокая просадка. Брутальная метрика — стратегия с +30% годовых и -50% просадкой получит Calmar 0.6 (= не стоит того). Институционалы смотрят это перед Sharpe.

<0.5 = плохо · 0.5–1.0 = средне · 1.0–3.0 = хорошо · >3.0 = trader of the year tier

Корреляция между тем что engine предсказал и тем что реально случилось. 0 = engine угадывает как монетка, выше — engine реально видит будущее.

0.00 = случайность · 0.03–0.05 = professional хедж-фонд · 0.05–0.10 = top-tier · >0.10 = феноменально

Самая болезненная просадка за период. Если бы ты сидел в стратегии с самого начала — насколько глубоко тебя могло утопить в худший момент.

0 до -10% = очень спокойно · -10 до -20% = нормально для equity · -20 до -40% = больно · хуже -40% = ад

Сколько суммарно заработал бы $1 вложенный в начале периода если бы ты следовал ВСЕМ bullish сигналам equal-weight.

Сравни с SPY за тот же период чтобы понять — engine добавляет alpha или просто едет на рынке.